Im guardando quattro fonti di dati forex, come compilato in questione, Quali fonti di dati sono disponibili online e penso che devo essere equivoco qualcosa, forse qualcosa di fondamentale, ma non sono sicuro che cosa. Data la mia ignoranza, la sua difficile da definire la mia confusione come una singola domanda, in modo da Ill esprimere alcuni, nella speranza che qualcuno possa prendere sul fonte della mia confusione e far luce. I dati tick da Dukascopy mostra 5 colonne: Tempo, chiedere, Bid, AskVolume, e BidVolume. Ho ragione di credere che questi dati non mostra le informazioni sulle modifiche effettive executionsmdashonly alle citazioni. (Ho ragione di credere che le colonne AskVolume e BidVolume descrivono solo la quantità offerta alla chiedere e prezzi di offerta, rispettivamente) Il 1-secondo i dati da Dukascopy mostra 6 colonne: Tempo, Open, High, Low, Close, e Volume. Ho ragione di credere che questi dati non mostra informazioni su esecuzioni reali, vale a dire volume essendo la quantità negoziate in un determinato periodo di tempo di 1 secondo OANDA solo fornisce tutti i giorni e dei dati settimanali, i collegamenti forexforums fornire solo i dati di 1 minuto (che assomigliano DukasCopys 1 dati - secondo), e aumento di capitale sembra fornire i dati tick (DukasCopys assomigliano tick dati), senza l'offerta e chiedere i volumi. Ho guardato molte altre fonti pure, ma non posso sembrano trovare i dati tick nel settore del commercio. vale a dire il tempo, il prezzo, e la quantità ad ogni commercio. Sto cercando qualcosa che pretende molto in realtà esistere Se è così, allora perché non esiste ho il sospetto che potrebbe avere qualcosa a che fare con la natura non centralizzata dei mercati forex. Ma allora, che cosa fa esattamente questo dati storici, per esempio DukasCopys, significare questi numeri rappresentano solo le virgolette (barrare dati) e commercializza (dati di 1 secondo) gestito da Dukascopy (che ho capito di essere un broker) O, non hanno infatti provengono da alcuni aggregazione centralizzato di citazioni commerci eo ho cercato spiegazioni per quanto riguarda i dati su ciascuno dei quattro siti web, ma senza alcun risultato. Mi scuso per porre una domanda tale base Im molto nuovo a forex, e Im sorpreso da quanto sia diverso dai mercati NYSENASDAQ, che Im un po 'più familiarità con. Il mercato fx, contrariamente alla maggior parte delle altre classi di attività è quasi del tutto frammentato mercato over-the-counter, da parte il piccolo numero di futures FX che negoziati a livelli di liquidità tristi. Pertanto, non si incontrano un unico fornitore di liquidità grave che avrà una pugnalata a stimare il volume totale scambiato in una qualsiasi delle coppie di valute. Detto questo, ci sono alcuni broker che possono mostrare volumi scambiati che attraversa i loro libri, solo. Non si può paragonare mercati FX con qualsiasi azionario quotato contanti, future o opzioni di mercato. Perché questo è il caso semplice, ragioni e gli operatori storici e gli operatori di mercato sono davvero contro il cambiamento a meno che naturalmente cambia le proprie linee di fondo. Ecco perché molte iniziative che sono state spinte dai gestori del rischio, schiena e gli uffici centrali sono morti per mancanza di sostegno front office, come insediamento commerciale a T0. Un mercato decentralizzato in fx funziona abbastanza bene per la maggior parte dei giocatori di vedere non c'è bisogno di cambiare molto su di esso. ECN e strutture di aggregazione visto il vuoto e ora fornire un bel pezzo di liquidità, ma alla fine tutto quello che fanno è, beh, aggregato. La liquidità attuale proviene ancora da varie case. In un certo senso è divertente se davvero pensate, perché un blocco di 200 milioni ottiene alla fine passò da una mano all'altra, mentre ogni mano conserva un piccolo pezzo fino a quando non contempla sufficientemente per la mano sino alla tenere. Così lo stesso 200 milioni o parte di esso può passare gli stessi broker e ordini più volte prima di essere inghiottito da coloro che il rischio alla fine si è conclusa con. Per i proiettili di cui sopra (1-4): 1) hai ragione. E il suo solo la quantità che la stessa brokerecn vede. 2) Non posso confermare che, ma vorrei logicamente supporre che il volume si riferisce alle compravendite ma ancora una volta solo al broker. Non ho incontrato molti broker che mostrano volumi di negoziazione o prezzi medi scambiati o altri dati attinenti al commercio, ma questo non significa che non esista. Alcuni ECN mostrano volume scambiato. 3) Si veda 2, per quanto riguarda i dati di negoziazione ad ogni ECN o un broker, che esiste ma tradizionalmente la maggior parte dei partecipanti al mercato non hanno espresso molto interesse per tali dati, perché è abbastanza insignificante. Non puoi significato estrapolare al mercato nel suo complesso. 4) n fx trading centralizzato, quindi nessuna aggregazione centralizzato a meno che non si fa riferimento a ECN che centralizeaggregate un pezzo di totale interessi di negoziazione. spiegazione corretta da Freddy. Vendita al dettaglio investitori e anche la maggior parte degli investitori istituzionali non hanno accesso alla negoziazione, l'offerta, o chiedere volumi. Il motivo è che non c'è il corpo centrale che avrebbe aggregare i dati. Sarebbe possibile per metterla in atto Certo, ma i grandi giocatori FX (manciata di veramente grandi banche) avrebbe sofferto. Anche se nemmeno le grandi banche non vedono tutti i flussi (solo flusso passando attraverso i loro libri), che vedono una buona quantità di esso e usarlo per il commercio. Tanto per avere un'idea di come concentrato il mercato è, negli Stati Uniti nel 2010, 7 banche rappresentano il 75 del fatturato fx (vedi BRI triennale delle banche centrali Survey). Ad esempio, è una informazione molto preziosa per sapere quanti miliardi di USDJPY sono seduti sul bidask perché ci vorrà il mercato più tempo per mangiare attraverso tutto questo e che questo agisca da supportresistance. ha risposto 19 Maggio 13 ad 22: 30Downloading Dukascopy tick dati con JForex Iniziare la registrazione di un account demo con Dukascopy e iniziare la piattaforma JForex (si può ovviamente registrare un conto dal vivo il processo dei dati è la stessa.). Accedi usando i dati nella e-mail che hai ricevuto (si noti che si don8217t necessario l'ID account per accedere) e poi andare al menu Strumenti e selezionare Storico Data Manager. Nella parte inferiore della finestra, l'interfaccia dati storici Manager deve comparire d'ora in poi, tutto ciò che dovete fare accade in quella parte della finestra in modo che si potrebbe desiderare di allargare un po '. Procedere come segue: Select, (virgola) nel campo delimitatore. Don8217t lasciare quel campo vuoto e don8217t selezionare il punto (.). Per il campo Tipo dati, selezionare zecche. Nel riquadro dello strumento, selezionare tutti i simboli che si desidera scaricare i dati per. Selezionare la data dalla e la data della vostra scelta. Si noti che la prima data disponibile per la maggior parte delle coppie di valute principali è 2007/03/01. It8217s sicuro di lasciare il campo Formato Data invariato. Se si desidera che i dati da esportare in una posizione diversa, fare clic sul pulsante Sfoglia. Hit di inizio e pazientemente attendere fino a quando l'indicatore di avanzamento lento (esattamente come lentamente dipende dalla quantità di dati è stata selezionata) esegue la scansione a 100. Trovare i file CSV nella posizione desiderata. Supponendo che tutto è andato bene, you8217re pronti per procedere con la preparazione dei dati tick per Metatrader 4. Nota: JForex memorizza nella cache i dati sul disco. Se per qualche motivo si desidera eliminarlo, si può trovare in C: Usersyour usernameAppDataLocalJForex. cache su Windows 7. XPVista, scavare intorno nella cartella utente, che dovrebbe essere in un percorso simile, ma in Dati applicazioni invece di AppData. 1 scritto da Jim 14 febbraio 2012 (4 anni fa) Molte grazie Birt 2 scritto da Robin 23 febbraio 2012 (4 anni fa) Posso sapere what8217s la dimensione del file per uno di questi CSV8217s dati tick per un paio It8217s stato 15 minuti dal ho iniziato a scaricare e it8217s ancora al 08230 è il CSV come pochi GB grande 3 scritto da BIRT 23 febbraio 2012 (4 anni fa) ho wasn8217t scherzando quando ho detto 8220crawls8221. Ad esempio, il CSV per EURUSD per il periodo 2007-2012 è di oltre 7 GB, ma la dimensione del download dovrebbe essere molto più piccolo perché i file sono compressi. 4 scritto da LogicaLucidity 28 MAR 2012 (4 anni fa) ho utilizzato questo metodo per diversi mesi e non ho avuto problemi finora. Tutto il credito e grazie va a Brit. Recentemente ho tirato i dati GBPUSD dal 9 gennaio 8211 Jan 12, i dati che ho tirato in passato. Questa è stata la prima volta che ho usato il tuo nuovo script CSV2FXT. Ho ricevuto un avviso che indica l'errore 8216Possible: grande divario dopo 2009.06.12 20:59:53 (6,0 giorni). Non ho mai ricevuto uno di questi prima, assumendo che siano nuovi per lo script. Dopo aver guardato indietro a test schiena precedenti utilizzando questo stesso periodo di tempo ho notato che quei 6 giorni erano lì prima. Assumendo un errore, ho tirato nuovamente i dati e usato il CSV2FXT con lo stesso risultato. Poi mi sono trasferito ad un nuovo PC e fatto in modo di cancellare la cache si trova in C: Usersyour usernameAppDataLocalJForex. cache e ripulito Java. Continuo a mancare quei 6 giorni, non importa il modo in cui mi avvicino, anche se ho avuto prima. Ho quindi deciso di provare la pagina di dati storici Dukascopy e scoprire che non importa il PC sono sulla barra di scaricamento congela a 8. Se qualcuno ha qualche idea di come questo sia possibile si prega di parlare. Grazie. LL 5 scritto da L. 9 Aprile 2012 (4 anni fa) Ciao Birt, si dovrà essere più preciso circa i problemi 8216big su 01.04.2007 (IIRC) nella loro USDJPY e EURJPY data.8217 non ho trovato alcuna. Spero che si potrebbe confermare che questo buco sei giorni sto ottenendo con ogni coppia non c'era prima che il cambio formato. C'è comunque si può fare che Tu sei l'unico che ho parlato con chi ha una cache prima il cambio formato. Siete liberi di scrivermi. Ho tirato tutti i dati per tutte le 22 coppie per il più indietro possibile per ciascuno fino al 1 ° aprile 2012. (90 GB) ho eseguito lo script CVS2FXT su ciascuno di essi. Ogni coppia che ha i dati disponibili nel mese di giugno del 2009 ha esattamente lo stesso divario sei giorni. Altre coppie soffrono di lacune, ma nessuno che sono in comune. Questo divario sei giorni prima non c'era il cambio formato su molte delle coppie. Posso solo supporre che non era lì per il resto pure. Mi contattare Dukascopy e informarli dell'errore e la speranza di una risposta. Ecco i risultati: AUDCAD Periodo: (2010.02.16-2012.04.01) n Lacune AUDJPY Periodo: (2007.03.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). AUDNZD Periodo: (2008.12.22-2012.04.01) ampio divario dopo 2008.12.22 16:25:03 (15,0 giorni). ampio divario dopo 2009.06.12 20:58:35 (6,0 giorni). AUDUSD Periodo: (2007.03.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). CADJPY Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:51 (6,0 giorni). CHFJPY Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). EURAUD Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2007.06.01 20:59:36 (24.0 giorni). ampio divario dopo 2007.06.26 08:03:43 (19,0 giorni). ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:38 (6,0 giorni). EURCAD Periodo: (2008.09.23-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:38 (6,0 giorni). EURCHF Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:47 (6,0 giorni). EURGBP Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:53 (6,0 giorni). EURJPY Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). EURUSD Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). GBPCHF Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:39 (6,0 giorni). GBPJPY Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:53 (6,0 giorni). GBPUSD Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:53 (6,0 giorni). NZDUSD Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). USDCAD Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:52 (6,0 giorni). USDCHF Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:47 (6,0 giorni). USDHKD Periodo: (2010.10.15-2012.04.01) ampio divario dopo 2010.11.10 16:33:01 (158,0 giorni). USDJPY Periodo: (2007.3.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:51 (6,0 giorni). USDMXN Periodo: (2010.10.15-2012.04.01) coppia non availible sulla mia piattaforma HotForex Demo MT4 (409). USDSGD Periodo: (2008.09.28-2012.04.01) ampio divario dopo 2008.09.29 Recensione 07:10:36 (6,0 giorni). ampio divario dopo 2008.10.06 16:35:24 (13,0 giorni). ampio divario dopo 2008.11.03 15:37:51 (647.0 giorni). Come forse avete letto sopra, l'uso AUDUSD a guardare come this8230 AUDUSD Periodo: (2007.03.30-2012.04.01) ampio divario dopo 2009.06.12 20:59:48 (6,0 giorni). Le cose sono cambiate un bit8230 Ho eseguito solo due coppie ed entrambi guardare similar8230. Formaggio svizzero. Ad esempio, questo è ciò che AUDUSD sembra now8230 AUDUSD Periodo: (2007.04.01-2012.09.16) Possibile errore: gap dopo 2012.06.12 21:53:50 (5,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2010.06.17 23:20:48 (6,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2009.12.31 21:59:55 (72,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2009.12.24 21:59:50 (72,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2009.06.25 16:49:49 (15,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2009.06.12 20:59:48 (161.0 ore). Possibile errore: gap dopo 2009.05.11 03:14:07 (3,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.12.31 19:59:42 (26,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.12.31 19:59:42 (26,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.12.24 22:00:00 (24.0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.12.24 22:00:00 (24.0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.08.08 07:07:42 (4,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2008.08.08 07:07:42 (4,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2007.12.31 17:00:03 (29,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2007.12.31 17:00:03 (29,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2007.12.24 17:00:29 (36,0 ore). Possibile errore: gap dopo 2007.12.24 17:00:29 (36,0 ore). Non so cosa sta succedendo oltre a Dukascopy ma hanno smesso di rispondere alle mie e-mail molto tempo fa su questo tema. Non c'è molto che chiunque può fare a questo proposito, ho solo pensato un aggiornamento era dovuto in quanto non vi è stato un cambiamento.
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